TY  - SER
AU  - Núñez Mora,José Antonio
AU  - 
AU  - Mata Mata,Leovardo
TI  - Matriz de covarianza bajo la familia hiperbólica generalizada y la construcción de portafolios
CY  - México
KW  - MATRIZ DE COVARIANZAS
KW  - DISTRIBUCION HIPERBOLICA GENERALIZADA
KW  - PORTAFOLIO DE MARKOWITZ
N2  - En este artículo desarrollamos la implementación de la estimación de la distribución hiperbólica generalizada multivariada (GH) con el parámetro de la función no fija de Bessel. La matriz de covarianzas estimada mediante GH complementa el procedimiento de Markowitz para construir un portafolio eficiente y reduce el coeficiente de variación del rendimiento esperado. La muestra de datos comprende las acciones que conforman el índice OMX Stockholm 30 para el periodo entre enero de 2010 y abril de 2014
UR  - http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39546036008
UR  - http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/1129/954
ER  -